Producción, MLOps, regulación, carrera y capstone.

Ingeniería de software para trading

• 7.1.1 Estructura de proyecto y configuración (Pydantic Settings, YAML); Ruff, pre-commit, pytest, tests con brokers simulados.
• 7.1.2 Rendimiento: profiling (el profiler de muestreo de Python 3.15), Numba, Cython; Rust (PyO3) como cultura.
• 7.1.3 Patrones: event-driven, colas de mensajes (Redis, ZeroMQ, Kafka), arquitectura hexagonal.

Infraestructura y despliegue

• 7.2.1 Docker y docker-compose; imágenes reproducibles con uv.
• 7.2.2 VPS o nube (AWS, GCP, Azure, Hetzner) cerca de los servidores del broker o del exchange; CI/CD con GitHub Actions.
• 7.2.3 Orquestación (cron, Prefect, Airflow, Dagster) y monitorización (logs estructurados, Prometheus y Grafana, alertas, heartbeats).
• 7.2.4 Seguridad y continuidad: secretos, 2FA, listas blancas de IP, copias de seguridad, procedimientos ante fallos del broker, de los datos o de la red.

MLOps para modelos de trading

• 7.3.1 Registro de experimentos y modelos (MLflow, Weights & Biases); versionado de datos (DVC).
• 7.3.2 Reentrenamiento programado, validación automática y despliegue champion/challenger.
• 7.3.3 Monitorización de la deriva y del rendimiento en vivo; desactivación automática.
• 7.3.4 Servir modelos: ONNX, inferencia en CPU o GPU, coste de los LLMs en producción.

Regulación, ética y fiscalidad

Nociones generales para España y la UE, con visión global. No es asesoramiento.

• 7.4.1 MiFID II: clasificación de clientes (minorista o profesional), idoneidad y conveniencia; requisitos de trading algorítmico para empresas (RTS 6) como cultura.
• 7.4.2 ESMA y CFDs: apalancamiento máximo para minoristas (30:1 en pares de divisas principales; 20:1 en divisas no principales, oro e índices principales; 10:1 en otras materias primas e índices; 5:1 en acciones; 2:1 en cripto), cierre de posiciones al 50 % del margen y protección de saldo negativo.
• 7.4.3 PRIIPs y KID: por qué un minorista de la UE no puede comprar ETFs domiciliados en EE. UU.; alternativas (UCITS, opciones, cliente profesional).
• 7.4.4 MiCA: el periodo transitorio en España terminó el 1 de julio de 2026; operar solo con CASP autorizados o con pasaporte; consulta de los registros de la CNMV y la ESMA.
• 7.4.5 Abuso de mercado (MAR): spoofing, layering, manipulación; por qué un bot mal diseñado puede incurrir en ellos.
• 7.4.6 Fiscalidad en España: base del ahorro (19 % hasta 6.000 €; 21 % hasta 50.000 €; 23 % hasta 200.000 €; 27 % hasta 300.000 €; 30 % por encima), regla de los dos meses para recompras, compensación de pérdidas (4 años; límite cruzado del 25 %), FIFO en cripto, modelos 720 y 721, retenciones en origen y convenios de doble imposición.
• 7.4.7 Ética: datos personales y RGPD, scraping, IA responsable, conflictos de interés en la venta de «señales».

Carrera profesional quant

• 7.5.1 Roles: quant researcher, quant developer, quant trader, data engineer, risk quant, ML engineer.
• 7.5.2 Dónde trabajar: hedge funds, prop firms, bancos, gestoras, market makers, cripto, fintech; el ecosistema de España y Europa.
• 7.5.3 Portfolio público (GitHub, blog, Numerai, Kaggle) y entrevistas (probabilidad, estadística, código, brainteasers).
• 7.5.4 Certificaciones y formación continua (CQF, EPAT, CFA, FRM, másteres); trader independiente y prop firms, y sus riesgos.

Capstone final

De 40 a 80 horas. Se elige uno de estos proyectos y se defiende ante un tribunal:

• C1 Sistema multi-activo de futuros (tendencia, carry y spreads) en NautilusTrader con paper trading en IBKR.
• C2 Libro de opciones sistemático (venta de prima con coberturas de cola), superficie de volatilidad y gestión de griegas en tiempo real.
• C3 Cartera de acciones y ETFs con ML (ranking transversal con LightGBM, HRP y rebalanceo con costes y fiscalidad española).
• C4 Plataforma de investigación con LLMs y datos alternativos (RAG, señales de texto y agente analista con guardarraíles).
• C5 Market making o arbitraje en cripto con ccxt, funding y basis, y control del riesgo de contraparte.

Requisitos comunes: repositorio reproducible (uv y Docker), datos documentados, validación anti-sobreajuste (walk-forward y CPCV o Deflated Sharpe), informe de riesgos, al menos cuatro semanas de paper trading, monitorización y memoria técnica.