Tema
Quant research, estrategias sistemáticas y modelado cuantitativo.
8 informes
En esta entrega,ampliamos el backtester para utilizarlo como un buscador de amplio espectro y encontrar ventajas estacionales. Realizamos un backtest a todos los parametros necesarios para analizar la estacionalidad intradia del activo
En este articulo, analizamos el ratio de sharpe, el value at risk (VaR) el Conditional Value At Risk (CVaR), el System Quality Number (SQN) y otros ratios relevantes para analizar el backtest.
Tras una larga temporada desconectados, volvemos con notas para vosotros. En esta ocasion programaremos desde cero un proceso de research completo, reutilizable en el futuro.
Una estrategia quant es una estrategia sistemática, condicionada por los datos y el modelo, el cual está programado para generar decisiones de inversión. El principal pilar dentro del quant research, es el método científico.
Aprende trading algorítmico con Python desde cero. Descubre cómo crear, analizar y optimizar estrategias de trading paso a paso en este curso práctico
Con el tiempo, algunos codigos empiezan a ver la luz publicamente. Revisando repositorios viejos, encontre una version muy primitiva de una libreria de reporting que nos facilito mucho la vida en su momento.
En este articulo, explicamos como conseguir datos de mercado de acciones,futuros,opciones,forex etc... de forma gratuita con openBB y Python
En el complejo campo de la economia y la politica monetaria, es fundamental tener la capacidad de analizar y comprender las tendencias y los efectos de las politicas economicas.