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Ultima actualizacion de la liberia qastats de reporting avanzado de portfolios y estrategias de trading en python

En esta entrega,ampliamos el backtester para utilizarlo como un buscador de amplio espectro y encontrar ventajas estacionales. Realizamos un backtest a todos los parametros necesarios para analizar la estacionalidad intradia del activo

En este articulo, analizamos el ratio de sharpe, el value at risk (VaR) el Conditional Value At Risk (CVaR), el System Quality Number (SQN) y otros ratios relevantes para analizar el backtest.

Descubre cómo identificar patrones estacionales intradía en futuros y validar estrategias de trading mediante backtesting. Aprende a utilizar Python para analizar datos históricos, optimizar parámetros y evaluar el rendimiento de tus algoritmos antes de aplicarlos en el mercado real

Tras un largo periodo totalmente desconectados, volvemos a escribir algunos apuntes para vosotros. En esta ocasion, vamos a programar desde cero, todo un proceso de research, y en lugar de ir a por un activo concreto, vamos a crear un metodo completo, que se reutilizable en el futuro, para poder

Una estrategia quant es una estrategia sistemática, condicionada por los datos y el modelo, el cual está programado para generar decisiones de inversión. El principal pilar dentro del quant research, es el método científico.

Analisis estacional sobre los bonos americanos en Python, segun Jonathan Hartley y Krista Schawarz

Con el paso del tiempo, hay codigos que pueden empezar a ver la luz de forma publica, y revisando repositorios antiguos, encontre una version muy primitiva de una libreria sobre reporting, que nos facilito muchisimo la vida en su momento. Durante un tiempo, dentro del equipo, no habia un flujo