Research

Ultima actualizacion de la liberia qastats de reporting avanzado de portfolios y estrategias de trading en python

En esta entrega,ampliamos el backtester para utilizarlo como un buscador de amplio espectro y encontrar ventajas estacionales. Realizamos un backtest a todos los parametros necesarios para analizar la estacionalidad intradia del activo

En este articulo, analizamos el ratio de sharpe, el value at risk (VaR) el Conditional Value At Risk (CVaR), el System Quality Number (SQN) y otros ratios relevantes para analizar el backtest.

Descubre cómo identificar patrones estacionales intradía en futuros y validar estrategias de trading mediante backtesting. Aprende a utilizar Python para analizar datos históricos, optimizar parámetros y evaluar el rendimiento de tus algoritmos antes de aplicarlos en el mercado real

Tras una larga temporada desconectados, volvemos con notas para vosotros. En esta ocasion programaremos desde cero un proceso de research completo, reutilizable en el futuro.

Una estrategia quant es una estrategia sistemática, condicionada por los datos y el modelo, el cual está programado para generar decisiones de inversión. El principal pilar dentro del quant research, es el método científico.

Analisis estacional sobre los bonos americanos en Python, segun Jonathan Hartley y Krista Schawarz

Con el tiempo, algunos codigos empiezan a ver la luz publicamente. Revisando repositorios viejos, encontre una version muy primitiva de una libreria de reporting que nos facilito mucho la vida en su momento.

En este articulo, explicamos como conseguir datos de mercado de acciones,futuros,opciones,forex etc... de forma gratuita con openBB y Python