En este estudio, nos proponemos implementar una técnica de Volatility Targeting en Python partiendo de cero. Para ello, haremos uso de una metodología sencilla pero efectiva.
Aunque el público en general tiende a tener una concepción equivocada sobre uno de los usos más comunes de la volatilidad, que es suponer su efecto predictivo en cuanto a su volatilidad futura o el movimiento de los activos
En este artículo, vamos a explorar los estimadores de volatilidad más ampliamente utilizados en el ámbito del trading. Explicaremos tanto sus ventajas como sus limitaciones y proporcionaremos cualquier otra información relevante.
En la próxima serie de artículos, profundizaremos en el concepto de volatilidad. Empezaremos estudiando su marco teórico en detalle, para luego explorar sus causas, efectos y consecuencias.