seasonality

En esta entrega,ampliamos el backtester para utilizarlo como un buscador de amplio espectro y encontrar ventajas estacionales. Realizamos un backtest a todos los parametros necesarios para analizar la estacionalidad intradia del activo

En este articulo, analizamos el ratio de sharpe, el value at risk (VaR) el Conditional Value At Risk (CVaR), el System Quality Number (SQN) y otros ratios relevantes para analizar el backtest.

Tras un largo periodo totalmente desconectados, volvemos a escribir algunos apuntes para vosotros. En esta ocasion, vamos a programar desde cero, todo un proceso de research, y en lugar de ir a por un activo concreto, vamos a crear un metodo completo, que se reutilizable en el futuro, para poder