In probability theory, a stochastic process is a mathematical concept used to represent random quantities that vary with time or to characterize a sequence of random variables that evolve as a function of another variable, generally time.

En la teoría de la probabilidad, un proceso estocástico es un concepto matemático que sirve para representar magnitudes aleatorias que varían con el tiempo o para caracterizar una sucesión de variables aleatorias (estocásticas) que evolucionan en función de otra variable, generalmente el tiempo.

In this study, we aim to implement a Volatility Targeting technique in Python from scratch. To do this, we will use a simple but effective methodology.

En este estudio, nos proponemos implementar una técnica de Volatility Targeting en Python partiendo de cero. Para ello, haremos uso de una metodología sencilla pero efectiva.

Although the general public tends to have a misconception about one of the most common uses of volatility, which is to assume its predictive effect on future volatility or asset price movements

Aunque el público en general tiende a tener una concepción equivocada sobre uno de los usos más comunes de la volatilidad, que es suponer su efecto predictivo en cuanto a su volatilidad futura o el movimiento de los activos

In this article, we will explore the most widely used volatility estimators in trading. We will explain both their advantages and limitations, and provide any other relevant information.

En este artículo, vamos a explorar los estimadores de volatilidad más ampliamente utilizados en el ámbito del trading. Explicaremos tanto sus ventajas como sus limitaciones y proporcionaremos cualquier otra información relevante.

In this upcoming series of articles, we will delve into the concept of volatility. We will begin by studying its theoretical framework in detail, then explore its causes, effects, and consequences.