[ Rutas ]6 rutas · 8 research sueltos
Rutas
Lo que se lee mejor en orden, agrupado en rutas. Lo demás, suelto y por fecha.
Recorrido
Empieza aquí
Para quien llega nuevo: qué es el quant research, el entorno y los primeros datos.
Serie · Completa
Big Data Management
Datalake de mercado con ArcticDB, de cero a un backtest con Zipline.
Serie · Completa
Estacionalidad en Python
Patrones intradía en futuros: del preprocesado a la optimización.
Colección
Volatilidad desde cero
De la intuición al volatility targeting.
Colección
Liquidez
Del order book a la liquidez agregada del dólar.
Serie · Abierta
Zipline en Python
Backtesting con Zipline.
Sueltos
8 research · por fecha
- Research-0029Máquinas de Estado Finito para Ejecución de Trading Cuantitativo en Python: de Knight Capital a LangGraph
- Research-0028QAStats V3 Released
- Research-0017Impacto del factor estacional sobre los bonos americanos.
- Research-0016Advanced Financial Report Library in Python
- Research-0010Bancos Centrales y Política Monetaria en Python
- Research-0009Modelos Cuantitativos y Ejecución Algorítmica
- Research-0007Alpha Factors y Alpha Trading en Python
- Research-0005Procesos Estocásticos - Paseos Aleatorios
Temas
- Quant8 research
- Algoritmos6 research
- Big Data6 research
- Liquidez5 research
- ArcticDB4 research
- Estacionalidad4 research
- Microestructura4 research
- Modelos4 research
- Volatilidad4 research
- Portfolio3 research
- Procesos estocásticos2 research
- Zipline2 research
- Alpha Factor1 research
- Arbitrage1 research
- Market Neutral1 research
- Order Book1 research
- Price Discovery1 research